Khai phá toàn diện thư viện Riskfolio-Lib: Lý thuyết tối ưu hóa lồi CVXPY, 24 thước đo rủi ro phi chuẩn (Mean-CVaR, Mean-CDaR, EVaR), phân cụm Machine Learning (HRP, HERC, NCO), Risk Parity, mô hình Black-Litterman và kiểm thử Walk-Forward theo chuẩn Phố Wall.
Làm chủ thư viện tối ưu hóa danh mục số 1 thế giới Riskfolio-Lib: Cơ chế giải bài toán lồi CVXPY, 24 thước đo rủi ro phi phân phối chuẩn Mean-CVaR, Mean-CDaR và EVaR.
Chinh phục 3 mô hình phân cụm Machine Learning phân cấp trong Riskfolio-Lib: Hierarchical Risk Parity (HRP), HERC và khử nhiễu ma trận ngẫu nhiên NCO của López de Prado.
Làm chủ triết lý phân bổ rủi ro biên Equal Risk Contribution (ERC / Risk Parity) và tích hợp quan điểm thị trường định lượng với mô hình Black-Litterman trong Riskfolio-Lib.
Thiết lập các ràng buộc thể chế thực tế trong Riskfolio-Lib: Giới hạn vòng quay vốn, kiểm soát sai số bám sát Tracking Error và kiểm định Walk-Forward chống Overfitting.
