Đúc kết từ chuỗi nghiên cứu Sunday Quant Scientist: Hạ tầng Rust Polars, OpenBB SDK, bóc tách chu kỳ bằng Hurst Exponent & FFT, mô hình phân cụm Markov, tối ưu hóa danh mục phân cấp HRP (López de Prado), Riskfolio-Lib và xuất báo cáo Tearsheet QuantStats chuẩn phố Wall.
Chuyển dịch từ Pandas sang Rust Polars xử lý 10 triệu dòng chuỗi thời gian trong chớp mắt, trích xuất dữ liệu thể chế với OpenBB SDK và Feature Engineering với PyTimeTK.
Khám phá bản chất chuỗi giá tài chính: Đo lường tính phản chu kỳ và xu hướng với Hurst Exponent, bóc tách chu kỳ bằng biến đổi Fourier (FFT) và phân định chế độ thị trường với Hidden Markov Models.
Triệt tiêu rủi ro thị trường với mô hình Dollar-Neutral Long/Short, khai thác quy tắc Larry Connors 3-Day Pullback và ứng dụng Machine Learning Anomaly Detection phát hiện dòng tiền tổ chức.
Khắc phục nhược điểm của Markowitz với thuật toán phân tầng HRP của Marcos López de Prado, kiểm soát rủi ro đuôi với Mean-CVaR trên Riskfolio-Lib và skfolio.
Tạo báo cáo thẩm định Tearsheet chuyên nghiệp với QuantStats, làm chủ các hệ số Sortino, Calmar, Omega và thiết kế hệ thống thoát lệnh tối ưu ATR Trailing Stop.
